hodinová cena je průměr patníctiminutových - tzn. pokud vaše spotřeba bude “rovná čára” skrze všechny čtyři čtvrhodiny, tak vaše reálná cena za kWh za ty 4 čtvrhhodiny bude přesně ta hodiná cena.
Jinými slovy, můžete se stále dále řídit hodinovými cenami (i když pak z OTE zmizí úplně) a řídit stále identicky jako doteď - jediný rozdíl bude, že pokud se vám hodně mění spotřeba mezi čtvrthodinami, tak ta vaše “efektivní” cena nebude přesně sedět na tu průměrnou hodinovou.
Je to prostě problém váženého průměru vs aritmetického průměru.
Jinak s tou cenou fixů vs spot nesouhlasím
Cena elektřiny je na trhu jen jedna - SPOT cena, jiná cena elektřiny neexistuje. Fixované ceny se dělají skrze hedging - prakticky to funguje tak, že někdo (spekulant) vám prodá CFD že pokud bude cena vyšší než X, tak ten rozdíl platí on vám, pokud menší, platíte ten rozdíl vy jemu - logicky je v zájmu spekulanta vydělat, tzn. nedat vám za konkrétní hodnotu X něco, na čem pak prodělá. X se pak porovnává v daný den a danou hodinu oproti cenně právě na SPOTu - tzn. pokud vám spekulant prodá CFD na 3Kč/kWh pro 1MWh každou hodinu (menší množství nejde obchodovat) tak se každý den každou hodinu kouká na to, jaká je nakonec reálná cena elektřiny na SPOTu a pokud více než 3Kč, platí to on vám (vám jako dodavateli) a pokud méně, platíte to vy jemu (a přesně tohle vyrovnání, tzv clearing, dělá ta “strašná” burza v Lipsku - nic víc, nic míň
)
Z toho co píšu pak logicky vyplývá, že fixní cena elektřiny je vždy přímo odvozena od ceny na spotu - to jediné, co se vám může podařit, je nakoupit CFD s X cenou za MWh a pak se stane něco, co nikdo z těch spekulantů na burze nečekal, a ta cena jde najednou nahoru (třeba útok ruska, nebo nějaké zásadní omezení dodávek plynu pro plynové elektrárny atd.) a ten spekulant prodělá na tomto CFD, ale dodavatel má tu cenu X, která je níže než SPOT. Logicky ale spekulant to nedělá pro ztrátu ,ale pro zisk, jinak by spekulanti zkrachovali a už neexistovali (a dodavatelé tak neměli možnost hedgovat, tedy fixovat ceny) a tedy dloudobě ti spekulanti vydělávají a ten jejich profit jde z toho, že se jim podařilo prodat CFD za cenu X za MWh která je nakonec vyšší než cena na SPOTu - ten profit mu pak platí právě zákazníci dodavatele, co má tento kontrakt, protože platí vyšší fix, než je cena na spotu. Proto každý fix od dodavatele má fixované období, které koreluje s tou dobou platnosti CFD - právě proto, aby dodavateli neutekli zákazníci ve chvíli kdy padnou ceny elektřiny jinam a jemu zůstal CFD, za který musí doplácet ten rozdíl mezi X a SPOTem, ale nedostane ty peníze zaplaceno od zákazníka.